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  1. Price Forward Curves
  2. Monte Carlo energy market simulations
  3. Valuations
  4. Power price scenario swarms

Monte-Carlo-Energiemarktsimulationen

Berechnen Sie Portfoliorisiken, optimieren Sie die Produktion von Anlagen und sichern Sie sich mit Simulationen für eine Vielzahl von Energieträgern ab.

Überblick

Die Monte-Carlo-Simulationen von Montel basieren auf einem mathematischen Model und führen tausende Szenarien durch, um die Preisverteilung von verschiedenen Rohstoffen zu bestimmten Zeitpunkten entlang einer Zeitachse zu ermitteln.

Zwischen 1.000 und 20.000 Pfade (Standard: 5.000)

Abhängig vom Projekt – jeder zukünftige Zeitraum ist möglich

Spot- und/oder Terminmarkt

Täglich, wöchentlich, monatlich

Strom, Gas, CO₂, Kohle und Öl für viele europäische Märkte

Verbesserte Entscheidungsprozesse

Monte-Carlo-Simulationsmethoden

Monte-Carlo-Simulationen ermöglichen eine präzise Bewertung und Optimierung von Kraftwerken, unterstützen Entscheidungsprozesse durch die Berechnung von Value at Risk (VaR) und Profit at Risk (PaR) und erleichtern die Budgetierung durch detaillierte Szenarioanalysen.

Durch die Modellierung einer Vielzahl möglicher Ergebnisse bieten diese Simulationen einen robusten Rahmen für das Management von Unsicherheiten im Energiemarkt.

Unsere Techniken ermöglichen es, die wertsensiblen Strukturen von Korrelationen, Kointegrationen und Volatilitäten verschiedener Märkte und zugrunde liegender Vermögenswerte zu modellieren, um realistische Marktverhalten und Abhängigkeiten widerzuspiegeln.

  • Multifaktor-Modelle: Erfassen verschiedene Faktoren, die die Marktdynamik beeinflussen.

  • Kalman-Filterung: Erhöht die Genauigkeit der Analyse.

  • Lokale Regression: Passt sich lokalen Datentrends für präzisere Ergebnisse an.

Simulationen über verschiedene Märkte hinweg

Integrierte Marktanalyse

Die gleichzeitige Betrachtung mehrerer Märkte hilft, Abhängigkeiten aus cross-border Interaktionen zu erfassen.

Integrierte simulationen zu verschiedensten Energieträgern gewährleisten stabile Berechnungen des Dark Spread und des Spark Spread, die für die Analyse und Optimierung von Vermögenswerten in Energiemärkten entscheidend sind.

Dieser umfassende Ansatz verdeutlicht die Gesamtauswirkung Ihres Risikoprofils und stellt sicher, dass Beziehungen und Auswirkungen klar verstanden werden.

  • Cross-border Abhängigkeiten: Verstehen Sie Marktinterdependenzen.

  • Dark- und Spark-Spread-Berechnungen: Optimieren Sie den Einsatz Ihrer Assets.

  • Stabile Simulationen: Gewährleisten Sie eine zuverlässige Marktanalyse.

Sicherung von Präzision und Verlässlichkeit

Kalibrierungsservice

Kalibrierungen sind ein entscheidender Aspekt von Energiesimulationen. Unser monatlicher Kalibrierungsservice, der sorgfältig von Analysten überprüft wird, stellt sicher, dass Simulationsmodelle reale Energiesysteme genau abbilden.

Dieser Prozess berücksichtigt Änderungen im System oder der Umgebung und erhält die Integrität und Genauigkeit der Simulationen aufrecht.

Durch die Erfassung von Worst-Case-Szenarien und weiteren signifikanter Risiken unterstützt dieser Service ein umfassendes Risikomanagement und eine strategische Planung.

  • Monatliche Kalibrierung: Regelmäßige Updates zur Abbildung realer Bedingungen.

  • Qualitätssicherung: Strenge Prüfungen zur Sicherstellung der Datenintegrität.

  • Zuverlässige Simulationen: Erhöhen Sie die Validität Ihrer Energiemarktanalysen.

Liefermethoden

Unsere hochwertigen Price Forward Curves (PFCs) werden als Datenservice bereitgestellt.

Im Abo haben Sie die Möglichkeit jederzeit PFCs für jedes Cross-Commodity-Portfolio zur Verfügung zu haben:

Erhalten Sie Preissimulationsdaten über unsere Inhouse-Software. Optional können Sie verschiedene Add-Ons über unseren Datenservice hinzufügen:

  • Saisonalitätstool

  • Preisdatenbank

  • Kalibrierungstool

  • Modellreferenz über unseren Datenservice hinzufügen möchten.

Installieren Sie die Software lokal, um Simulationen innerhalb Ihres spezifischen Produkts anzuzeigen.

Daten werden Ihnen direkt über unseren sicheren FTP-Anbieter zugesandt.

Testen Sie Simulationen kostenlos

Testen Sie die Simulationen kostenlos und kontaktieren Sie unsere Produktexperten, damit wir das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkt erstellen können.

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